ファイナンス理論入門―金融工学へのプロローグ - 基素基

ファイナンス理論入門―金融工学へのプロローグ

https://gyazo.com/7ba765043e3756b5f99934fb2b888287

木島正明/鈴木輝好/後藤允【著】

刊行日：2012年03月10日

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784254290165

関連：金融工学

目次

１　金融実務の概観

２　貨幣の時間価値とキャッシュフローの評価

３　corporate finance

４　リスクとリスクプレミアム

５　現代ポートフォリオ理論

６　金融派生証券

７　金融商品の価格付け

８　ファイナンス理論の応用

経済工学I - 工学部 - 東京大学授業カタログのテキストとして指定されている

1.　金融取引と金融市場

1-1. 金融

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場

2.　キャッシュフローと時間価値

2-1. 債券

2-2. 時間と価値，利回り

2-3. 確定的なキャッシュフローの現在価値

3.　金利の期間構造

3-1. 最終利回りと債券価格

3-2. イールド・カーブ

3-3. ゼロ（クーポン）レート

3-4. フォワードレート

4．リターンとリスク

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. リスクプレミアム

5.　現代ポートフォリオ理論

5-1. 分散投資効果

5-2. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-3. 平均分散アプローチ(1) Markowitz

Harry Markowitz

5-4. 平均分散アプローチ(2) Tobin

5-5. 接点ポートフォリオの性質

5-6. CAPM（資本資産価格モデル）

5-7. 市場モデル

5-8. インデックス運用，スタイル運用

6.　デリバティブ

6-1. デリバティブ（金融派生商品）

6-2. 先渡し取引と先物取引

6-3. オプション取引

6-4. スワップ取引

7.　株式デリバティブの価格付け：離散時間モデル

7-1. 裁定機会と無裁定価格

7-2. 先渡価格

7-3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

7-4. 複製と二項モデル (1) (2) (3)

7-5. 多期間二項モデル

7-6. プット・コール・パリティ

8. ブラック・ショールズ（BS）モデル：連続時間モデル

8-1. BSモデル

関連：Black-Scholes equation

8-2. BSモデルによるオプション価格公式の導出

8-3. デリバティブのリスク管理：グリークス

9.　金融リスク管理の基礎

9-1. リスク管理のためのリスク尺度

9-2. 市場リスクと信用リスクの計測

9-3. 金融危機と金融規制

9-4. ストレステスト

経済工学II - 工学部 - 東京大学授業カタログ

授業計画

第1週　イントロダクション

第2週　アセットアロケーションと経済ニュース（１）：ファイナンス理論とデータ分析

第3週　アセットアロケーションと経済ニュース（２）：経済予想と金融市場

第4週　アセットアロケーションと経済ニュース（３）：ニュースイベントと金融市場

第5週　資産運用とネットワーク（１）：企業評価とネットワーク理論

第6週　資産運用とネットワーク（２）：企業間取引のネットワーク

第7週　資産運用とネットワーク（３）：企業の経営資源におけるネットワーク

第8週　株式市場と高頻度取引（１）：日中の売買ルール

第9週　株式市場と高頻度取引（２）：高頻度取引の役割

第10週　株式市場と高頻度取引（３）：高頻度取引と株価形成

第11週　金融における先端技術活用（１）：テキストマイニング・時系列解析

第12週　金融における先端技術活用（２）：生成モデル・グラフ解析

第13週　金融における先端技術活用（３）：社会での利活用に向けて