ROBOPRO
元々の名前 FOLIO ROBO PRO
2023/7/18からリブランディングでROBOPROになった
TOPIXとの比較が非公開になった
パフォーマンスで負けているわけではないと思うが
手数料1.1% + 運用の手数料
上記によって算出される報酬のほかに、運用資産に組み入れたETFの信託報酬及びETFを売買する際の委託手数料等を間接的にご負担いただきます。
これらの報酬・手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前にその料率・上限額等を示すことができません。
購入手数料はなし
ポートフォリオがダイナミックに変わる可能性があると言う特徴を持つ
これを個人でやるのは無理だと思う。そこに1.1%+運用手数料の価値があるかどうかだが...
アセットクラス
インデックスのETFを使う
株、債券、コモディティ、不動産
リバランスは基本月1で行われる
まず原則として1ヶ月間リバランスが行われていない場合にお客様のポートフォリオの配分比率を最適な状態に戻すようリバランスを行います。
そしてリーマンショックやコロナショックのように市場の変動が激しい局面になったと判定した場合には臨時的なリバランスも行われます。この平常時と変動の激しい局面を判別するためにARCではレジームスイッチングモデルを活用しています。
Markov-switching Vector Autoregression（MSVAR）と呼ばれるマルコフスイッチングモデルの一種を使用しています。 局面の変化を考慮にいれた時系列データを扱うための統計モデルです
https://youtu.be/IjsLFxxYEb8
ROBO PROは他のロボアドに比べて積極的にリバランスしてくれる（価格は据え置き）
https://youtu.be/JQ30nEYIrmw
https://youtu.be/1By-QGfItyE
https://gyazo.com/d0cc3da81a8fdcb54b3b66bce9523285
2021.4 積立機能リリース
実績
これはすごいな
月1で定期リバランス
急激な変動時に臨時リバランス
「ROBOPRO（ロボプロ）」ではレジームスイッチングモデルを運用資産に含む複数の市場に適用することで市場の局面変化を捉えることに利用しています。 そして変動の激しい局面に突入したと判定された場合には、今回導入した新機能『臨時リバランス』を行います。
リバランスのタイミングを決定するだけ
投資判断は通常の「ROBO PRO（ロボプロ）」と同様に行う
市場における局面の数とVARモデルにおけるラグの値を情報量基準を用いてデータから選択すると共に、各時点における状態遷移とモデルのパラメータをEMアルゴリズムによってデータから推定しています。MSVARモデルから最もボラティリティの高い局面に変化した可能性が高いと判断された時に臨時リバランスを行います 通常の「ダウンサイドプロテクション」では必ずリスクレベルを下げるため、下落後の上昇局面についていけずパフォーマンスが悪化してしまうというデメリットがよく挙げられますが、『臨時リバランス』はこの問題をうまく回避できる可能性があります。
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株式市場が大きく下落する前のタイミングで、株の保有率を減らし債券の保有率を大幅に増やしている
ポートフォリオの設計
実績
2017/10/5 第4次アニメブーム バランス型
5.66年で配当含めて
109600→164883(+50.4%)
配当 24728
含み益 30555
年利換算 (1.54)^(1/5.66) = 1.079~8%