決済システムのすべて（第3版）

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2013

本書は、決済とは何かという定義から学んでいこうとする初学者にとって、わかりやすい解説書である。そして金融・決済業務に携わる担当者が、自社の決済業務の改善、新たな決済システムを検討する際に、基本にもどり、決済システムを確認しチェックするためにもポイントを押さえた内容となっている。

第1章「決済」をめぐる基本知識

1 決済と決済システム

(1) 決済の定義

(2)決済システムの定義

2 決済の多様な局面

(1)現金による決済

(2)預金による決済(内部決済)

(3) 預金による決済(決済システムを通じた決済)

(4) リテール決済とホールセール決済

(5) インターバンク決済と顧客決済

(6) 外為決済

(7) 証券決済

3 決済における主体とその役割

(1) 決済システムの運営主体

(2) 中央銀行

(3) 民間銀行

(4) 個人企業

4 決済システムとしての銀行

(1) 内部決済

(2) 決済システムにおける階層構造

(3) クリアリングバンクと準決済システム

5 決済のプロセス

(1) ペイメント

(2) クリアリング(清算)

(3) セトルメント(決済)

6 中央銀行の役割

(1) ファイナリティを有する決済手段の提供と決済システムの運営

(2) 流動性の供与

(3) 民間決済システムへのオーバーサイト

7 決済システムの分類

(1) 運営主体による分類

(2) 決済手法による分類

(3) 決済時点による分類

(4) 決済金額による分類

(5) 決済日による分類

(6) 決済手段による分類

第2章決済リスク

1 決済リスク

(1) 決済リスクとは

(2) 決済リスクと決済前リスク

(3) 決済リスクの源泉

(4) 外為決済リスク

2 決済リスクの分類

(1) 決済リスクの原因

(2) 決済リスクの現われ方

3 決済リスクの顕在化例

(2) BONY事件 1985

(4) BCCI事件

(6) リーマン・ブラザーズの破綻

4 決済リスクのエクスポージャーの考え方

(1) 決済金額

(2)決済までの期間

5 決済リスクの本質的管理

6 決済リスクの削減策

(1) 決済金額の削減手法

(2) 決済ラグの短縮化

第3章 DTNSシステムとRTGSシステム

1 DTNS システムと RTGS システムとの比較の視点

(1) 決済リスク

(2)流動性

(3) 事務負担

2 決済リスク

(1) DTNS システムにおける決済リスクの管理手法

(2) RTGS システムによる決済リスクの削減

3 流動性

(1) 日中流動性の必要性

(2) 日中流動性の供給

(3) 流動性不足とすくみ

(4) キュー(待ち行列)の仕組み

4 事務負担

第4章決済システムの高度化とトレンド

1 決済システムの高度化

(1) 決済システムのRTGS 化

(2) ハイブリッド化

(3) インテグレイテッド化

(4) 決済システムの発展パターン

2 決済システムのトレンド

(1) 多通貨決済システムの登場

(2) オフショア決済システムの登場

(3) 証券決済システムとのリンク

(4) 金融EDI対応

3 決済システムの変貌を促す要因

(1) 決済ボリュームの増大と決済リスクへの認識の高まり

(2) BIS レポートによる啓蒙

(3) 決済システムの設計·評価基準

(4)決済システム間の競合

(5) IT の進展

第5章米国の決済システム

1 Fedwire

(1) Fedwire の概要

(2) Fedwireのほかのサービス

(3) Fedwire の入金通知機能

2 CHIPS

(1) CHIPS の概要

(2) CHIPS の従来の決済方法とリスク管理強化の動き

(3) CHIPS Finality

(4) CHIPS の EDI 対応

(5) CHIPS のバックアップ体制

3 ACH

(1) ACHの概要

(2) ACH における金融 EDI

(3) Fed グローバル ACH

(4) ACH 間の国際的リンク

第6章欧州の決済システム

1 ユーロ導入後のユーロ決済の概況

(1) RTGS システムの状況

(2) ネット決済システムの状況

(3) 小口決済システムの状況

2 TARGETから TARGET2へ

(1) TARGET

(2) TARGET 2

(3) T2S プロジェクト

3 EU のネット決済システム

(1) ユーロ導入時のネット決済システム

(2) EURO 1

4 EU における小口決済システムの分立とSEPA プロジェクト

(1) 小口決済システムの分立状態

(2) SEPA プロジェクト

(3) 小口決済システムの SEPA 対応

5 汎欧州の小口決済システム

(1) STEP1

(2) STEP 2

6 英国の決済システム

(1) CHAPS

(2) Bacs

(3) ファスター·ペイメント

第7章わが国の決済システム

1 わが国の決済システムの概況

2 日銀ネット

(1) 日銀ネットの概要

(2) 日銀ネットのRTGS 化

(3) 日銀ネットの次世代 RTGS 化

(4) 新日銀ネット

3 外為円決済システム

(1) 外為円決済システムの概要

(2) 外為円決済システムの利用動向

(3) 日銀ネットへの外為円取引の集約化

4 全銀システム

(1) 全銀システムの概要

(2) 大口内為取引の日銀ネットへの集約化

(3) 第6次全銀システムの特徴

(4) 全銀システムの決済リスク管理策

第8章多通貨決済の「CLS 銀行」

1 CLS銀行設立の背景

(1) ヘルシュタット・リスクの存在

(2) 外為決済リスク削減への動き

2 CLS 銀行の本質

(1) PVP メカニズム

(2) 中央銀行のサポート

(3) 決済システムとしての CLS 銀行

CLS 銀行の概要

(1) CLS 銀行の組織

(2) CLS グループの株主

(3) CLS 銀行の取扱通貨

(4) CLS 銀行の対象取引

(5) CLS 銀行を通じた決済量

(6) CLS 銀行のメンバーシップ

4 CLS 決済に用いられる口座

(1) 各国中銀における CLS 銀行口座

(2) ノストロ・エージェント

(3) CLS 銀行におけるメンバーロ座

(4) ファイナリティの確保

5 CLS 銀行における決済の手順

(1) 決済手順の概要

(2) 決済の開始前

(3) 決済プロセス

(4) 払込みスケジュール

(5) CLS 銀行における決済サイクル

(6) サブロ座の動き

(7)決済の具体例

6 CLS 銀行におけるリスク管理

(1) 総合残高のポジティブ·チェック

(2) 赤残限度(SPL)

(3) 赤残総額限度(ASPL)

(4) キューに対するリスク·チェック

7 CLS 決済における流動性

(1)必要な流動性の削減

(2) I/Oスワップ

8 問題発生時の対応

(1) 払込みエラーの発生

(2) 例外的なケース

CLS 銀行のインパクト

(1) 外為決済リスクの削減

(2) 日中流動性管理の重要性

(3) 決済ビジネスの集中

10 金融危機時における CLS 銀行の役割

(1) リーマンブラザーズと CLS 銀行

(2) リーマン・ショック下における CLS 決済

11 CLS 銀行の業務拡大

(1) ノン·デリバラブル·フォワード(NDF)のCLS 決済

(2) OTC クレジット·デリバティブのCLS 決済

(3) CLS アグリゲーション

第9章決済および決済システムの新潮流と金融業務

1 小口資金決済の改革

(1) 資金決済法

(2) 電子マネー

(3) リテール決済分野のイノベーション

2 債権の電子化

(1) 電子記録債権

(2) 電子記録債権への取組み

3 アジアにおける決済システム改革

(1) シンガポール

(2) 香港

(3) 中国の決済システム

(4) ASEAN+3による経済統合の推進と決済システム改革

4 決済改革と金融機関経営への影響

(1) 金融機関の業務分化

(2) リスクのコスト化

5 SWIFT の活用

(1) SWIFT とは

(2) 決済システムにおける SWIFT の利用状況