時系列分析と状態空間モデル
from 機械学習のアルゴリズム
時系列分析と状態空間モデル
状態空間モデル
時間で変化していくデータ等の解析予測を行う時系列分析に利用される統計や機械学習モデルです。
状態モデルと観測モデルと言う2つのモデルを組み合わせたモデルで幅広い分野で利用される。
時系列分析
時間ごとに 取得されたデータを何らかのモデルに当てはめて説明することを指す。
時間ごとに取得されたデータはそれぞれのデータ間になんらかの関係性がある。
時系列データではない性質のことを独立であると言う。
以前のデータに今のデータが少なからず影響受けている性質を自己相関があると言う。
回帰分析と時系列分析の違いは当てはめるデータが独立かどうか
自己相関があるかどうかです。
回帰分析はデータ同士が独立であるデータにしか利用できない。
自己相関があるデータに回帰分析を使うと擬似相関などの問題が生じる可能性がある。
時系列モデルには自己相関のあるデータをうまく説明する仕組みがある。