特異値分解
Singular Value Decomposition, SVD
次元削減の手法の1つ
任意の行列を、3つの行列の積へと分解する
計算量は$ O(N^3)
定義
$ A=U\Sigma V^T
$ U,Vはそれぞれ直交行列
$ \Sigmaは対角行列
これの対角成分に、$ Aの特異値が降順で並べられている
$ Aの特異値とは、$ Aの固有値の平方根のこと
降順で並んでいるので、下部に近いものは重要でないとみなし削れる