分散
確率変数
の
標準偏差
の自乗
英:
variance
$ \begin{aligned} \sigma^2 &= \mathbb E [(X - \mu)^2] \\ &= \int_{X\in \mathbb X} (x-\mu)^2 p(x) \text{d}x \\ &= \mathbb E[X^2] - \mu^2 \end{aligned}
#統計学