共分散
2つの確率変数$ X, Y \in \mathbb Rについて、共分散$ \text{Cov}は以下のように計算できる
$ \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]
英: covariance
解釈
2変数の関係性を表す指標
各変数の標準偏差で割ったものは相関係数と呼ばれ、比較可能になる
#統計学