積率相関係数

2つの量的変数間の直線的関連の程度を表す係数で、いわゆる相関係数のことを示す。

n組のデータ (x_1, y_1), (x_2, y_2)...... (x_n, y_n) があり、それぞれの平均を\bar{x}, \bar{y}としたとき、ピアソンの積率相関係数r_{xy}は以下の式で表される。

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→相関係数のページで述べたような、一般的に相関係数といって指されるのがこのピアソンの積率相関係数である。それ以外にも相関係数はある。

スピアマンの順位相関は順位についての関数を可視化するのに適しており、他にもケンドールの順位相関係数がある。このふたつに大きな違いはない。

引用・参考

統計WEB BellCurve

ピアソンの相関の方法とスピアマンの相関の方法の比較 Minitab 18