状態空間モデル

状態をモデルとして、観測された値は状態から誤差を加えたものとしてみる。

状態方程式: 状態 = 前の時点での状態(予測したもの) + 過程誤差

観測方程式: 観測値 = 状態 + 観測誤差

モデルを立てたあとでは、モデルに入るパラメータを推定しないといけない。