前月比伸び率対前年同月比
時系列の勉強しながら、頭に浮かんだので。
伸び率の前月比を取ることで差分過程にして、前年同月比にすることで季節的な調整を入れる。
これだけで、それなりに定常過程に近づけることができる。
経済統計などは、SARIMAモデルなどで調整した数字といわれるけど、このあたりが関連する(あいまいな言い方だ)のか。
コードはこんな感じで、pct_changeとdiffをつなげればよさそう。
code: yoy_then_diff.py
(df
.reset_index()
.pivot(index="tm", columns=dim, values='pageViews')
.pct_change(periods=24*7)
.rolling(24).mean()
.diff()
.cumsum()
).plot(figsize=(15,6))