共分散
2つの
確率変数
を使って計算される
期待値
計算方法は、
分散
の計算のアナロジーでいける。
$ \sum_{i=1}^{n}{(X_i - E[x])(Y_i - E[Y])}
展開して整理すると、
$ \sum_{i=1}^{n}{(X_iY_i) - nE[X]E[Y]}
$ f(ab) - f(a)f(b)
の形
お互いの積から互いの積を引く形の和
これを、該当の2つの確率変数の標準偏差の積で割って標準化したのが
相関係数