「高・安の切下げ・切上げ」と「トレイル」にもとづくトレード
元ネタ
ストラテジーを作成
https://gyazo.com/8b1ae1c4709e13fd0224b04daa5d09ab
使用感
はまる銘柄は凄まじい
https://gyazo.com/201deb185f80e004f6abb5f6718c7685
ほかは、基本±0くらい
上下に振れやすい銘柄は悪い
https://gyazo.com/69fa08cbc6a31fbe38bfea50a7b00842
バックテスト
期間
2005年1月1日 ~ 2017年12月31日
12年間
銘柄
為替(5):
USDJPY、EURJPY、GBPJPY、CHFJPY、CADJPY
株価指数(5):
NKY 日経225、DJI NYダウ、DAX ドイツ、UKX イギリス、HSI 香港ハンセン
日本株(5):
6098リクルート、4452花王、5711三菱マテリアル、7201日産、9984ソフトバンクグループ
米株(5):
AAPLアップル、AXPアメリカン・エクスプレス、BAボーイング、JNJジョンソン・エンド・ジョンソン、MCDマクドナルド
海外商品(5):
金、白金、原油、コーン、大豆
その他
資金管理:単利
各主要な市場から5銘柄ずつピックアップしてテスト。
テスト
table:テスト設定
DC_en EMA_m EMA_l Time_ex Pyramiding
20 25 350 80-days None
本に掲載されていたものとまったく同じテスト(と思われる)
table:テスト結果
損益 最大DD 取引数 勝数 勝率 RR比 勝ち保有 負け保有
USDJPY
TOTAL
破産の確率
期待値/リスク
収益の見込み
※ 破産の確率は損失の許容=2%で算出
テスト考察
期待値の計算式
$ WIN \times RR- | 1-WIN|
利益見込みの計算式
期待値 ✕ 取引回数
Pineスクリプト
code:Pineスクリプト(js)
//@version=3