バックテスト(アルファを探す)
やること(2021-07-29)
BASEで視聴権を販売してみる?
1. TradingView
shifted BB
2%+6%ルールの効果
ファンダメンタルの実装
数値の標準化(数値-平均)/ 標準偏差
トレンドフォローに最適な銘柄か判断する指数の実装
短い足に展開
長い足に展開
「変化の兆し」と「微調整」の検討と実装
オープニング・レンジ・ブレイクアウト
shifted BB で良かったものを試す
2. Python
タートルズの分散投資の再テスト(長期の相関係数で再テスト)
アルファを試す?
「1」の結果にともなう実装とテスト
他のテクニカル指標でのテスト
ドンチャン・ブレイクアウト
新値足
RCIのスコア化
上記の結果に伴うBOTの制作
3. GAS
相関係数を定期的に取得するプログラムを組む
株価指数、為替、金利、商品
メモ
ばらつき、標準偏差で、キレイなトレンドを判別できるか
github、gazyoのURLつきで記録
試してみたい
TradingViewで試せるものをすべて試してみる
フィルターリストの作成 → ITHの記事にする
shiftedBBを短い足に展開してみる
アクティブ運用のすべての導入
分散、アルファ、分析、
「変化の兆し」と「微調整」をリストアップし、検証候補を選定
table:候補
エリオット波動 水平線 トレンドライン、チャネルライン
大循環分析のステージ 一目均衡表の評価 出来高
為替のファンダメンタルズでも、Pythonで取得できるものがありそう
table:候補
貿易 各国の政策金利 ポジション情報
為替先物の価格 為替先物の出来高
株式のアクティブ運用式で、為替のポートフォリオ運用ができるのでは?
table:候補
通貨のリストアップ シグナルをスコア化して売買と量の調節
OANDAで株価指数のBOTはできるのか
US30(米国ウォールストリート株価指数30)
US100(米国ナスダック株価指数100)
US500(米国S&P株価指数500)
US2000(米国ラッセル株価指数2,000)
検討:裁量の損切り、早期退出、利益確定、モデル1to0で適切か?
フィルターになりそうなすべてのデータを一緒に記録して、いろんな散布図を描画する
加重平均と加重標準偏差
トレンドフォローの検証
トレンド発生のシグナルでエントリー、イグジット期間ごとのPLをプロット
日足の主要なテクニカル指標との関係を統計する
2019-12-25
行った検証
2019-12-24
行った検証
2019-12-18
全体的に大きな傾きがなかなか見つからない。ちょっとした傾きがあっても、期間を伸ばすとなくなってしまう。つまり、その期間の値動きに最適化されているということ。
優位性ではなくスプレッドの影響だった
因果を考えると「ブレイクアウトと移動平均の乖離」あたりは相性が良いんじゃないか
極々シンプルなテクニカルでダメだった
シンプルなフィルターを追加してみるのはどうだろうか
pivotを考慮したブレイクアウト
ドンチャンチャネルのshift
ボリンジャーバンドのshift
行った検証