統計学

statistics

回帰

極値統計学とは、あるデータが取る最大値や最小値の分布を考える理論です。ところで対照的に、統計学の多くの理論では、データの平均やばらつきに関するものが多いです。特に、大抵のデータの平均値や合計値といった統計量は、中心極限定理によって正規分布に従ってくれるため非常に便利ですよね。このように、あるデータの統計量が別の分布に従うことを分布収束と言いますが、これと同じことが極値統計学でも起こります。すなわち、ある確率分布に従うデータの最大値や最小値が、別の確率分布に従うという現象を扱う理論です。