Numeraiで学ぶ金融時系列モデル評価指標
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繰り返しになりますがNumerai自身はモデルを作らず、参加者から予測値だけを収集しているわけですから、アンサンブルして得られたトレーディングシグナル(Numeraiではメタモデルと呼んでいます)が一体全体どういう性質を持っているものなのか、収集時点では全くもって不明なわけです。
それでもNumerai自身は機関投資家として、年金機構や超富裕層のお金を運用しているわけですから、
(予測値の)クラウドソーシング x 暗号資産(を使ったインセンティブ設計) x 機械学習(によるトレーディングシグナル)とそもそものコンセプトが色々新しいNumeraiですから、投資家を説得するハードルは他の機関投資家よりもはるかに高いでしょう。
Numeraiは参加者に報酬を払いますが、賭場と違って運営と参加者は「いいモデルを作ってほしい」「いいモデルを作りたい」と同じ方向を向いていますので、Numeraiは参加者がより良いモデリングができるよう、(リソースの範囲内で)ありとあらゆる応援をしてくれます。Numeraiがモデルの評価指標をあれこれ公開してくれるのもその一環です。