分散共分散行列
データ列X, Yの
分散共分散行列
は次のように2x2の行列として与えられる。
code:result.txt
| Sxx Sxy |
| Syx Syy |
これは、
code:result.txt
| xの分散 xとyの共分散 |
| xとyの共分散 yの分散 |
対角要素は分散、非対角要素は共分散の値をもつ
分散と共分散から構成されていることから
分散共分散行列
とよばれる。
cov【PyTorch】