主成分回帰

主成分回帰

多重共線性に対処するため、多重共線性のある説明変数を事前に削除することで、相関係数の絶対値の小さい説明変数のセットのみを選択する

削除するときにyをせ雨t名するために必要な説明変数を取り除いてしまう危険

そこで説明変数を選択せずに、PCAで説明変数を互いに無相関な主成分に変換してから、主成分と目的変数との間でOLSを行うこと