共分散
2つの
変数
の関係性の指標のひとつ．
$ S = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)(y_i - \bar y)
$ x
が
$ \bar{x}
より大きくなった場合に
$ y
も大きくなる，というような傾向が強い場合に大きな値になる．
$ Cov(X,Y) = E[XY]-E[X]E[Y]
X, Yが独立の時，
$ E[XY] = E[X]E[Y]
$ V[X+Y]=V[X]+V[Y]+2Cov(X,Y)
#統計