和の期待値は期待値の和
$ E[X+Y] = E[X] + E[Y]
$ E\left[\sum_i X_i\right] = \sum_iE[X_i]
証明
$ E[X + Y] = \sum_x\sum_y (x + y) P(X=x, Y=y) ... 期待値の定義 $ = \sum_x\sum_y x P(X=x, Y=y) + \sum_x\sum_y y P(X=x, Y=y) ... 足し算の順序の変更 $ = \sum_x x \sum_y P(X=x, Y=y) + \sum_y y \sum_x P(X=x, Y=y) ... 定数の括りだし
$ = \sum_x x P(X=x) + \sum_y y P(Y=y) ... 周辺化 $ \#\{x\in X | f(x) \} = \sum_{x\in X} [f(x)]
https://gyazo.com/815c8001c4a4f32e92c5b96b004c4ef1
$ E_Y\left[\sum_{x\in X} [f(x, y)] \right] = \sum_{y\in Y}\sum_{x\in X} [f(x, y)]p(Y=y) = \sum_{x\in X} E_Y[[f(x, y)]]
これは周辺化してないな…