分散
variance
https://mathtrain.jp/exvarcov
$ V(X)=E(X-E(X)^2)=E\left(X^{2}\right)-(E(X))^{2}
.
$ V(a X)=a^{2} V(X)
.
$ V(X+c)=V(X)
.
$ V(X+Y)=V(X-Y)=V(X)+V(Y)
.
$ V(aX+bY)=a^2V(X)+b^2V(Y)+2ab \operatorname{Cov}(X, Y)
.
$ X
と
$ Y
が独立の時、
$ \operatorname{Cov}(X, Y)=0