ルンドベリの定理

調整係数$ Rを用いて破産確率$ \varepsilon(u_0)を求める

定理

$ \varepsilon\left(u_{0}\right)=\frac{e^{-R u_{0}}}{\mathrm{E}\left(e^{-R U_{T}} \mid T<\infty\right)}