相関係数 - data

相関係数

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特徴

二変量の相関関係の強さを表す

不等式$ −1\leq r\leq 1が成り立つ

$ rが1に近いとき正の相関があるといい、$ rが−1に近いとき負の相関があるといい、$ rが0に近いとき無相関であるという

計算方法

$ x,yの分散$ S_x,S_yおよび共分散の$ S_{xy}に対し、

$ r=\frac{S_{xy}}{S_xS_y}

参考資料

1. 高校数学の美しい物語相関係数の数学的性質とその証明 (2019/11/11アクセス) https://mathtrain.jp/correlation