移動平均
時系列における、ある区間の平均値をトレース(プロット)するもの
ARIMAのMAモデルは、moving average 誤差の移動平均という命名。 ARモデルは、auto regressionで、回帰だけど、ARもMAも回帰でパラメータを求めてる?
いろんなやり方がある。
どこを中心にするか?
重みをどうつけるか?
プリセットでつける
最適化、何かを最小化するようなものでつける
こうした問題を解決するために、直近の値については代理ヘンダーソン加重移動平均のような非対称型のウェイトのかけ方を検討していますが、すぐに計算法を変更することはありません。
回帰
なお、「回帰」という言葉は、英国の遺伝学者であり統計学者でもあったゴールトンの「平均への回帰」という概念が語源