分散共分散行列
$ \Sigma = E\lbrack(X-E \lbrack X \rbrack)(X-E \lbrack X \rbrack)^\top\rbrack
記号の読みはシグマ
$ \Sigma
逆行列を精度行列といい ラムダ
$ \Lambda
という。
$ \Sigma\Lambda = I
で良い？
分散共分散行列 - Wikipedia
分散共分散行列の定義と性質 | 高校数学の美しい物語
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#20180517