モンテカルロ法
シミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法の総称
元々は、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにスタニスワフ・ウラムが考案しジョン・フォン・ノイマンにより命名された手法
モナコ公国にあるモンテカルロ地区にちなんだ名称
並列処理が必要な自然言語処理の分野や、実際に実験が難しい金融商品のリスク算出など様々な分野で使われている
コンピューターを使ってある確率分布に基づく疑似乱数を発生（サンプリング）させることや、得られたデータから再びサンプルを発生させること（リサンプリング）である。サンプリングとそれに基づく計算（割合、平均、分散など）を数百回、数千回、数万回と試行すると、解は一定の値に収束していき（大数の法則）、近似解を得られるという考え方