Streaming Pattern Discovery in MultipleTime-Series
Conference / Journal: VLDB
Year: 2005
Group/Author: Spiros Papadimitriou, Jimeng Sun, Christos Faloutsos
時系列からオンラインで変化点や潜在状態を検出するための手法;: SPIRIT (streaming pattern discovery in multiple time-series)を提案
具体的には、PCAを用いて得られた重みを動的に更新しつつ、推定誤差が大きくなれば成分数を増やすことで潜在状態の数を増やすということを行っている
単純ながら有効な手法
https://scrapbox.io/files/6130d139558a2e0023bf218c.png