Discovering Latent Network Structure in Point Process Data
Conference / Journal: ICML
Year: 2014
Group/Author:Scott Linderman, Ryan Adams
ネットワーク間の関係を捉えるためにランダムグラフとHawkes Processを組み合わせたモデルを提案
ある銘柄の取引は、関連する業界の銘柄の取引を引き起こす可能性 (市場の安定性を見極める)やギャングの抗争などの明示的でないノードどうしの関係を表現できる
具体的にはネットワーク構造と各ノード間の影響度について別々の項でモデリングすることで、Sparse性を担保
各パラメータをギブスサンプリングで推論する手法を提案 (こっちがメインで計算が難しい…)
https://scrapbox.io/files/612d777a9223fe001dda8e1a.png