Bitmexのファンディングレートを表示するPineスクリプト
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TWAPの計算式がわからなかったのでSMA(480)を使ってます。
TWAPの計算式知ってたら教えてください。
code:fundingrate.txt
//@version=4
study("BitMexファンディングレート",overlay=false,precision=4)
// XBTUSDファンディングレート
B = security("BITMEX:XBTBON",timeframe.period,close)
Q = security("BITMEX:USDBON",timeframe.period,close)
P = security("BITMEX:XBTUSDPI",timeframe.period,sma(close,480/timeframe.multiplier))
T = 3.0
I = (Q-B)/T
F = P + min(max(I-P,-0.0005),0.0005)
plot(F*100,color=color.blue, title="XBTUSD Funding Rate",linewidth=2)
plot(P*100,color=color.new(color.blue,60), title="XBTUSD Premium")
// ETHUSDファンディングレート
eB = security("BITMEX:ETHBON",timeframe.period, close)
eQ = security("BITMEX:USDBON",timeframe.period, close)
eP = security("BITMEX:ETHUSDPI",timeframe.period, sma(close,480/timeframe.multiplier))
eT = 3.0
eI = (eQ-eB)/eT
eF = eP + min(max(eI-eP,-0.0005),0.0005)
plot(eF*100,color=color.red,title="ETHUSD Funding Rate",linewidth=2)
plot(eP*100,color=color.new(color.red,60),title="ETHUSD Premium")
// XRPUSDファンディングレート
xB = security("BITMEX:XRPBON",timeframe.period, close)
xQ = security("BITMEX:USDBON",timeframe.period, close)
xP = security("BITMEX:XRPUSDPI",timeframe.period, sma(close,480/timeframe.multiplier))
xT = 3.0
xI = (xQ-xB)/xT
xF = xP + min(max(xI-xP,-0.0005),0.0005)
plot(xF*100,color=color.teal,title="XRPUSD Funding Rate",linewidth=2)
plot(xP*100,color=color.new(color.teal,60),title="XRPUSD Premium")
// 資金調達時刻をプロット
bgcolor((hour(time)==4 or hour(time)==12 or hour(time)==20) and (minute(time)==0)?color.gray:color.white,80)
参考