エンジニアが学ぶ金融システムの「知識」と「技術」
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金融の機能
決済
資金供与
資金運用
リスク移転
金融は本質的に情報産業であり、ITの恩恵を受けやすい
金融工学の実用化はITと不可分
リスクの分離
CDSによる市場性の低い資産を保有せず信用リスクのみを取引することが可能に
リスクを監視するインセンティブを欠きモラルハザードも発生
リスクの評価が困難になり、可視性が下がった
SDGs (Sustainable Development Goals): 持続可能な開発目標 金融サービスのシステム化ニーズ
事務処理の自動化による工数削減
大量データ処理
事務処理の精度向上
効率的なデータ連携
高度な計算や統計分析
使いやすいサービスの提供
与信評価・リスク管理
システム構成の変化
1960〜 メインフレーム
1990〜 オープン系・クライアント・サーバ
2010〜 クラウド
ネットワークの変化
〜1980
ベンダー独自社内ネットワーク
広域ネットワークには高価な専用線
パケット網サービス
1990代〜
イーサネット、TCP/IP
2000〜
IP-VPN
広域イーサネット
Internet VPN
システムやネットワークが向上してゆくにつれ攻撃リスクは増大
情報処理手法の変化
基幹系システム
取引処理
勘定系システムとも
情報系システム
業務効率化
コミュニケーション
マーケティング
処理内容
バッチ処理
長く運用される傾向
技術的負債になりがち
バッチ処理の重要性は下がったと喧伝されることもあるが、おそらく今後も共存してゆく
オンライ処理
即時性
センターカット処理(オンライン・バッチ処理)
一端キューに貯める
プログラム開発と開発技術の変化
金融でもアジャイルが採用されつつある
DevOpsも
UI/UX重要
言語
COBOL -> JAVA
JS: フロントエンド
Python: ML
銀行のシステム
システム
勘定系システム
国際系システム
資産管理系システム
対外接続系システム
情報系システム
周辺系システム
営業店システム
ダイレクトチャネルシステム
CRM、リスク管理、AML等
監査システム
全銀システム
全国1276行、31303店舗をオンラインで繋ぐ
645万件・12兆円/日
CCP・セントラルカウンターパーティ: 為替取引はすべて各銀行と全銀ネット間で完結する
カウンターパーティリスクを最小限としている
リスクに備え各金融機関が担保を差し入れている
日銀ネット
日本銀行が運用
金融機関が日銀に預けている当座預金を用いて資金決済をオンライで行うコンピュータネットワークシステム
クレジットカード会社のシステム
システム
基幹システム
決済システム
情報系システム
カード発行システム
オーソリゼーションネットワーク
与信を調査して決済を承認
1〜2秒/1件
PCIDSS: ペイメントカード業界データセキュリティ基準
業界の基準
承継会社と取引所・決済機関のシステム
システム
基幹系システム
情報系システム
CRM
対顧客システム
報告システム
todo:
投資会社のシステム
保険会社のシステム
金融ビジネスとデータサイエンス
MLの台頭
非構造化データの活用
演繹的データ利用から帰納的データ利用へ
銀行の機能
信用創造機能
決済機能
金融仲介機能
金融仲介機能
銀行の主な収益源
重要な点
信用コストの削減: 貸倒れリスクをできる限り回避
情報生産機能: 借り手の信用状況に関する情報格差の解消
定量分析
定性分析
保険業界は特にITの影響が大きいのでテック大手に駆逐される可能性
2017年の改正銀行法でオープンAPI導入への努力義務が課された