投資理論まとめ

ポートフォリオ理論

CAPM

1. 効率的ポートフォリオ

2. 平均分散ポートフォリオ有効フロンティア

ゼロ・ベータCAPM

混合推定・ベイズ推定

ブラック・リターマン・モデル

状態空間モデル

1. 基礎とベイズ更新

2. カルマンフィルターの応用

3. マルコフスイッチの応用

レジーム・スイッチする正規分布

CVAR最適

ALMモデル

1. ゼロベータCAPMの背景と応用

CAPMと時価総額加重

レバレッジ回避下でのCAPM

最小分散, 低ベータおよびリスクパリティ戦略

2. ブラックリターマンモデルによるリターン不確実性への対応

ベイズ統計の基本概念

リターンの混合推定

3. 状態空間モデルによる市場構造変化の対応

カルマンフィルターの基礎と実装

マルコフ・スイッチの基礎と実装

4. 確率制御理論の基礎と応用による多段階多期間投資戦略

ベルマン最適性原理

動的計画法

未定係数法

バックワードインダクション：ターゲット・デート運用

5. CVaR最適によるファットテールへの対応

リスク尺度

実装

6. ALMモデルの実装

サープラス

デュアル・ショートフォール

ブラックストーン・ウェイ

Part1 障害をとりのぞく

Part2 価値ある夢を追求する

Part3 まがり角の先を見通す

Part4 タッチダウンをねらって