ZigZag + Fibonacci + Pattern の検証
メモ
試したいこと
複利でmonthly以外のDD調整
本当に負け続けるロジックなら、逆をやれば勝ち続ける?もしくは、ewを逆にすれば良い?
一旦中断
ちょっと、手がかかりすぎる(あと面白くなくなった)ので、一旦、中断
売買履歴を精査して、TradingViewとPythonの差を明確にすれば(もしかしたら)可能性があるかもしれない
depth16はやはり根拠が乏しい、やるなら因果を明確にする
https://gyazo.com/e8cfff25f471daf47d3a64af84f2f0bf
直近2年に絞って数値を精査していく
depthを確認
やはり、16近辺が良さそう。これは変わらず。
https://gyazo.com/9d352c807a893f1bc2719d57f859b250
depthごとのフィボナッチの出現頻度を確認
depth:2
depth:2は、pivotの判断が最も早い。判断が早いだけに、他の数値に比べるとその後の伸びが強いようだ。
この強い伸びに注目すると、若干、プラス方向にエッジがあるように見える。「depth:2、tw:0.236、tp:2.000、sl:-2.000」や「depth:2、tw:0.236、tp:0.764、sl:-0.764」みたいな設定を試してみる価値はありそう。
https://gyazo.com/23f7279293a5ed4871c78d1a834de208
depth:6
https://gyazo.com/0645f5f3d5f3f8876b66d444843e714b
depth:10
https://gyazo.com/0429807b4028b6169bca9ba804d24de8
depth:14
https://gyazo.com/63e0795a8e373fd0b8eb87dfe5b15422
depth:18
0.236あたりに目立ったエッジがあるように見える。
「depth:18、tw:0.236、tp:0.236、sl:0.236」に「足5本で強制決済」みたいな感じにすると、このエッジを再現できるんではないだろうか?
https://gyazo.com/8944a256d4ed2f4a0f7dec5b952a9c97
depth:22
https://gyazo.com/7078136c05c53e4e9801206ce0b9dc57
depth:16でdevを確認
単利でプラス方向になる銘柄が出てきた。devは2が良さそうか。
https://gyazo.com/7c45e23aba91d1b8f17529bed4391616
devごとのフィボナッチの出現頻度を確認
dev:0
0.236あたりに目立ったエッジがあるように見えていたもの。これがどのように変わっていくかを確認する。
https://gyazo.com/4e7af15801c5527769e092617ca1add2
dev:0.06
グラフに表れるほどの変化は見られない。
https://gyazo.com/9402e99e6f2665455d6c5269261e2079
dev:0.08
大きな変化はないが、全体的に回数が減ってきた。
https://gyazo.com/345ae7a4a1f583a48bf555d4d928b934
dev:0.1
さらに回数が減り、すこしだけエッジが際立っているように見える。
https://gyazo.com/67692bc9a4cf386e44a88cb58beacbc7
dev:0.2
さらに回数が減り、エッジが際立った。これ以上は、あまり良い効果が見られなかった。
pivotを採用するのに0.2%以上の変動率という制限を設けたことにより、小さな波動が排除されることとなる。それによって、グラフの左辺や右辺まで届かなくなる。
https://gyazo.com/48b9c8395314d117891b1c623ba6ff1b
depth:2でdevを確認
depth:2においても、かなり改善する数値がある。
https://gyazo.com/6c17135d1f62252533a3533c02efe5cc
devごとのフィボナッチの出現頻度を確認
dev:0
https://gyazo.com/23f7279293a5ed4871c78d1a834de208
dev:0.06
https://gyazo.com/ec7f6259cdbc5ac2288b33cfd83ddd8f
dev:0.08
https://gyazo.com/942ab09fcae98964d9cbf43c15f13326
dev:0.1
https://gyazo.com/67f94a87acd1de440f8d6420cfebe5ab
dev:0.2
https://gyazo.com/e347f00bb2c01f2d1e6f925724e2206c
dev、depth、ew、tp、sl、cntを調整して検証
ew: entry window
tp: take profit
sl: stop loss
cnt: exit bar count
dev0、depth2、ew0.234、tp0.382、sl-0.234、cnt5
https://gyazo.com/1ebb7edc59011af7c8062f816de80012
https://gyazo.com/1c27ef5582d57e1a6d5071d2e836318a
dev0、depth2、ew0.234、tp2、sl2、cnt40
https://gyazo.com/e27e8da65dbed2e2e87e9e366b84f111
https://gyazo.com/c0cae1e9696edfd6a3bd429dc07431bb
dev0.02、depth2、ew0.234、tp0.5、sl-1、cnt40
https://gyazo.com/2cbc34d3b10e62899e0ca7d6c492b216
https://gyazo.com/229179696537c05ec3b6cc74e5874a7e
dev0.2、depth2、ew0.234、tp0.5、sl-1、cnt40
https://gyazo.com/09c68ce64df68d96514a623bd47ecfe1
https://gyazo.com/b81f32bbeadc9d87cc8007f2e9536bfb
dev0.2、depth2、ew0.234、tp0.382、sl-0.382、cnt25
https://gyazo.com/1a1512019b590831ec085075c5bccfd6
https://gyazo.com/4a0d3cf5df62e2bcd8a5efbd306e991a
dev、depth、ew、tp、sl、cnt
dev、depth、ew、tp、sl、cnt