UKIさん:FX、今の自分ならどう攻略するか書いてみる
抽象化
因果性を見出すことが必要
まずは効かないと思うけどテクニカルの挙動を確認する。主要ペアについて順張りと逆張り。良い結果は得られないので、次に逆張りのエントリー閾値をかなり厳しくして勝率を改善してみる。もし挙動が改善するなら、1〜2回買い増しロジック入れて少額で仮リリースする。
なお、このロジックは因果性が全くないので過度な期待はしない。とりあえず動くロジックを実装することで、精神面を改善することが目的。
次にやるのは、主要マクロ指標との関係を調べる。これはラグ0とラグ1両方を調べる。自分がまず調べる主要マクロ指標とは、米国株、米10年債利回り、原油、AUDJPY(もしくはGBPJPY)。AUDJPYはスワップ性向の代理変数としてさいようしてる。
次のステップ。検証したマクロ指標について、それぞれの符号に応じてテクニカル(順張り・逆張り)の効きを確認する。ついでに曜日ごとの動きも確認した方がよい。ここまでやると、1つか2つほど良い結果が得られることが多いが、既にフィッティングの入り口まで来ているので注意が必要。
その後は中長期的な資金の流れを可視化しにいくと思う。どの通貨からどの通貨へ資金が流れているか。これは結局各通貨のトレンドを見るのと大差ないので少しひねってみる。例えば特定の通貨に資金が流れているときに、別の通貨の強弱の予測可能性など説明変数と目的変数を入れ子にして検証してみる。
ここまでやって、いくつかのストラテジーでポートフォリオが出来上がると思う。しかし、これらは全て因果性は見えないので、虎の子の資産は賭けられない。さらに時間軸が長めの戦略ばかりなので、とりあえず小資金で数か月放置するような状態となる。
ここまでがFXにおける普通のシステムトレードの限界だと思っている。なので、この先にもう一歩進む必要がある。 まず経済指標やFRBなどのイベントドリブン。これは2つあると思っていて、テキスト分析などにより市場のコンセンサスを検出し、それに対して逆張りする方法。期待値含めて検証が必要。
続いて、どうにかして指標の値を予測する方法。これの有名な手法の1つは、議長の表情を分析するもので、会見が始まってからすぐに画像認識で議長の気分を読み取らせて、ポジティブかネガティブかを判断する方法。論文なども出ているはず。
もう1つはグローバルマクロ。特定の通貨に資金集中させるのだけど、その裏付けをどう取るかが重要。このあたりも機械学習を使うしかないと思っている。相対攻略とどちらが良いかという議論に戻るけど、自分ならこっちを選択する。中身がない割に長いスレになってしまった。終了。