J-Quants
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フォーラムも勉強になるらしい。株のデータ分析をする際には見ると良いかも。
UKIさん参考論文
table:ボートフォリオの選定
1 テキストベース 先行研究で優れた事例あり
2 決算ベース 今回のUKIさんのモデル
3 クオンツ 銘柄分散が必要で利幅が小さめ
4 異常検知 ボラ拡大の兆候、方向予測は不向き
5 テクニカル 古典から最新まで
1: Predicting Returns with Text Data (Ke, Kelly, Xiu, 2019)
3: Deep Factor Model (Nakagawa, Uchida, Aoshima, 2018)
4: VPINを用いた短期的な市場変動予測 (脇屋, 大屋, 2016)
5:
Stock Price Prediction with Fluctuation Patterns Using IDTW and KNN (Nakagawa, Imamura, Yoshida, 2018)
Using DNN and Candlestick Chart Representation to Predict Stock Market (Kusuma, Ho, et al, 2019)